Un modello VaR per la misura del rischio di credito nelle banche
Lorenzo Giolli-2007-01-01-AMS Dottorato Institutional Doctoral Theses Repository (University of Bologna)
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TL;DRAbstract
Lista delle Figure 1.1 Fonte: Elaborazione propria.Requisito patrimoniale in funzione della probabilit di insolvenza con durata uguale a 2.5 e tasso di perdita in caso di insolvenza uguale a 0.45. . . . . . . . . . . .
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Lista delle Figure 1.1 Fonte: Elaborazione propria.Requisito patrimoniale in funzione della probabilit di insolvenza con durata uguale a 2.5 e tasso di perdita in caso di insolvenza uguale a 0.45. . . . . . . . . . . .
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