Empiryczne wyznaczanie ceny transakcji dla aukcji dwustronnej na przykładzie danych z Warszawskiej Giełdy Towarowej

TL;DRAbstract

Rynki podwójnych aukcji są jedną z najpowszechniejszych instytucji giełdowych przyciągającą uwagę wielu traderów. Aukcję podwójną stosuje się na rynkach towarowych oraz na rynkach instrumentów finansowych, w tym opcji i kontraktów futures. Obrót na Giełdzie Towarowej ma także pewne cechy rynku aukcji podwójnej. Powszechność tej instytucji może wynikać z jej efektywności i zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Celem artykułu było pokazanie pewnego stochastycznego algorytmu kształtowania ceny w aukcji podwójnej. Algorytm testowano na danych z Giełdy Towarowej.

Chat with Paper

AI Agents for this Paper