Propozycja nowej koncepcji konstrukcji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym

TL;DRAbstract

Celem artykułu jest prezentacja nowej dwukryterialnej koncepcji konstrukcji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym. Propozycje autora są próbą optymalizacji korzyści z portfela inwestycyjnego dla inwestora z awersją do ryzyka. Prezentowana koncepcja uwzględnia zmodyfikowany współczynnik zmienności oraz elementy teorii niezawodności i metodę programowania dynamicznego. Konstrukcja portfela i jego optymalizacja są przedstawione w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie w procesie optymalizacji wykorzystywane jest programowanie dynamiczne, w drugim natomiast wykorzystuje się tylko elementy teorii niezawodności. (abstrakt oryginalny)

Chat with Paper

AI Agents for this Paper