Matrices aleatorias lognormales (procesos lognormales matriciales)

TL;DRAbstract

En esta Tesis se estudia, por vez primera en la Bibliografia sobre Matrices Aleatorias el caso de Matrices Aleatorias lognormales tanto en el caso biparametrico como triparametrico (con parametros umbral), estableciendose en cada caso la distribucion conjunta y planteando y resolviendo la estimacion de parametros matriciales mediante el metodo de maxima-verosimilitud y variantes de el cuando hay tres parametros (se acaba extendiendo el metodo que propuso Wingo en el caso de distribucion lognormal triparametrica, al caso matricial), Despues de estudiar la matriz aleatoria lognormal, se establecen, los Modelos de procesos lognormales matriciales, que se estudian sucesivamente en el caso biparametrico, biparametrico con factores exogenos y triparametricos. En cada caso se estudia el problema correspondiente de estimacion maximo-verosimil de los parametros. Estos modelos de procesos son originales en la Bibliografia, siendo abordados por vez primera en esta Tesis.

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